PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGIX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGIX и FDGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSGIX с FDGRX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGIX или FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.20

FDGRX:

0.38

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.34

FDGRX:

0.70

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.04

FDGRX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.10

FDGRX:

0.39

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.31

FDGRX:

1.21

Индекс Язвы

VSGIX:

9.07%

FDGRX:

8.41%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.96%

FDGRX:

27.03%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

VSGIX:

-13.78%

FDGRX:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 7.67% против 17.58% соответственно.

VSGIX

С начала года

-6.50%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-11.93%

1 год

3.83%

3 года

9.62%

5 лет

7.35%

10 лет

7.67%

FDGRX

С начала года

-5.03%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-3.33%

1 год

8.81%

3 года

22.96%

5 лет

17.93%

10 лет

17.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Fidelity Growth Company Fund

Сравнение комиссий VSGIX и FDGRX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и FDGRX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FDGRX в 9.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.58%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		9.33%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%3.94%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и FDGRX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и FDGRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и FDGRX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 6.01% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...