PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с FDGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.86%/yr vs 23.01%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.86% против 23.01% соответственно.

VSGIX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.16%
1 год
34.12%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.86%

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		18.74%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between VSGIX and FDGRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2000 г.

0.89

The correlation between VSGIX and FDGRX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSGIX и FDGRX

Секторы
VSGIX
FDGRX

Технологии

25.9%
52.2%

Промышленность

24.7%
2.6%

Здравоохранение

15.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.7%

Финансовые услуги

5.6%
3.3%

Энергетика

4.8%
0.5%

Недвижимость

3.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
13.5%

Сырьевые материалы

3.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

VSGIX
25.9%
FDGRX
52.2%

Промышленность

VSGIX
24.7%
FDGRX
2.6%

Здравоохранение

VSGIX
15.3%
FDGRX
12.4%

Потребительский циклический сектор

VSGIX
9.6%
FDGRX
11.7%

Финансовые услуги

VSGIX
5.6%
FDGRX
3.3%

Энергетика

VSGIX
4.8%
FDGRX
0.5%

Недвижимость

VSGIX
3.9%
FDGRX
0.2%

Коммуникационные услуги

VSGIX
3.5%
FDGRX
13.5%

Сырьевые материалы

VSGIX
3.2%
FDGRX
0.7%

Потребительский защитный сектор

VSGIX
2.4%
FDGRX
2.9%

Коммунальные услуги

VSGIX
1.2%
FDGRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPYVSGIX с VLXVX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

VSGIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.74

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.35

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.00

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

15.03

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.70

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и FDGRX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-71.62%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.60%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-26.19%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-40.25%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-40.25%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-15.91%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.34%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и FDGRX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.40%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

14.41%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

18.44%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

23.93%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.39%

-0.41%

Сравнение комиссий VSGIX и FDGRX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и FDGRX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGIX and FDGRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.28%) compared to FDGRX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор