PortfoliosLab logo
Сравнение VSGIX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGIX и FDGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
608.61%
453.77%
VSGIX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.26

FDGRX:

0.14

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.54

FDGRX:

0.38

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.07

FDGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.24

FDGRX:

0.13

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.76

FDGRX:

0.36

Индекс Язвы

VSGIX:

8.51%

FDGRX:

11.02%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.61%

FDGRX:

27.88%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

VSGIX:

-15.56%

FDGRX:

-19.68%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.67% соответственно.


VSGIX

С начала года

-8.43%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-4.29%

1 год

3.75%

5 лет

9.05%

10 лет

7.75%

FDGRX

С начала года

-9.27%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-11.72%

1 год

0.88%

5 лет

10.76%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGIX и FDGRX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.


График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%
График комиссии VSGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSGIX: 0.26
FDGRX: 0.14
Коэффициент Сортино VSGIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGIX: 0.54
FDGRX: 0.38
Коэффициент Омега VSGIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGIX: 1.07
FDGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара VSGIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGIX: 0.24
FDGRX: 0.13
Коэффициент Мартина VSGIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSGIX: 0.76
FDGRX: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.14
VSGIX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и FDGRX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и FDGRX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.56%
-19.68%
VSGIX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и FDGRX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) составляет 15.90%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.90%
16.83%
VSGIX
FDGRX