PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, VSGIX returned 12.21%/yr vs 11.58%/yr for IWM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.21% против 11.58% соответственно.

VSGIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.11%
С начала года
18.75%
6 месяцев
15.73%
1 год
32.50%
3 года*
18.22%
5 лет*
5.13%
10 лет*
12.21%

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		18.75%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between VSGIX and IWM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.95

The correlation between VSGIX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGIX и IWM

Секторы
VSGIX
IWM

Технологии

27.2%
20.1%

Промышленность

24.6%
17.3%

Здравоохранение

14.4%
15.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.0%

Финансовые услуги

5.4%
15.5%

Энергетика

4.4%
6.0%

Недвижимость

3.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

2.7%
4.5%

Коммунальные услуги

1.3%
3.1%

Технологии

VSGIX
27.2%
IWM
20.1%

Промышленность

VSGIX
24.6%
IWM
17.3%

Здравоохранение

VSGIX
14.4%
IWM
15.6%

Потребительский циклический сектор

VSGIX
7.9%
IWM
8.0%

Финансовые услуги

VSGIX
5.4%
IWM
15.5%

Энергетика

VSGIX
4.4%
IWM
6.0%

Недвижимость

VSGIX
3.5%
IWM
5.5%

Коммуникационные услуги

VSGIX
3.0%
IWM
1.7%

Потребительский защитный сектор

VSGIX
2.7%
IWM
2.0%

Сырьевые материалы

VSGIX
2.7%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

VSGIX
1.3%
IWM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с SPYVSGIX с VLXVX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

VSGIX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGIXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.08

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.86

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.73

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

13.18

-2.17

VSGIX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и IWM

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-59.05%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.03%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-27.50%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-31.91%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-41.13%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.75%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и IWM

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.56%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.31%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

19.74%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

22.61%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

23.06%

0.00%

Сравнение комиссий VSGIX и IWM

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и IWM

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VSGIX and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGIX has higher volatility (6.94%) compared to IWM (6.56%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор