PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGIX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGIX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSGIX с IWM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGIX или IWM.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.20

IWM:

0.03

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.34

IWM:

0.08

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.04

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.10

IWM:

-0.06

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.31

IWM:

-0.17

Индекс Язвы

VSGIX:

9.07%

IWM:

9.76%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.96%

IWM:

24.40%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

VSGIX:

-13.78%

IWM:

-16.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.67% против 6.49% соответственно.

VSGIX

С начала года

-6.50%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-11.93%

1 год

3.83%

3 года

9.62%

5 лет

7.35%

10 лет

7.67%

IWM

С начала года

-8.12%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-0.27%

3 года

6.33%

5 лет

9.84%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий VSGIX и IWM

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и IWM

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IWM в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.58%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.22%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и IWM

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и IWM

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.01% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...