PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с VB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VSGIX returned 12.21%/yr vs 11.70%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGIX имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции VB немного отстают с 11.70%.

VSGIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.11%
С начала года
18.75%
6 месяцев
15.73%
1 год
32.50%
3 года*
18.22%
5 лет*
5.13%
10 лет*
12.21%

VB

1 день
-0.76%
1 месяц
2.05%
С начала года
14.80%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.03%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		18.75%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.80%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VSGIX and VB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between VSGIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGIX и VB

Секторы
VSGIX
VB

Технологии

27.2%
19.4%

Промышленность

24.6%
20.6%

Здравоохранение

14.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.9%

Финансовые услуги

5.4%
12.3%

Энергетика

4.4%
4.2%

Недвижимость

3.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.1%

Сырьевые материалы

2.7%
4.7%

Коммунальные услуги

1.3%
3.1%

Технологии

VSGIX
27.2%
VB
19.4%

Промышленность

VSGIX
24.6%
VB
20.6%

Здравоохранение

VSGIX
14.4%
VB
11.3%

Потребительский циклический сектор

VSGIX
7.9%
VB
10.9%

Финансовые услуги

VSGIX
5.4%
VB
12.3%

Энергетика

VSGIX
4.4%
VB
4.2%

Недвижимость

VSGIX
3.5%
VB
7.5%

Коммуникационные услуги

VSGIX
3.0%
VB
3.0%

Потребительский защитный сектор

VSGIX
2.7%
VB
3.1%

Сырьевые материалы

VSGIX
2.7%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

VSGIX
1.3%
VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с SPYVSGIX с VLXVX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VSGIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGIXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.69

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.43

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.14

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.50

-0.49

VSGIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VB

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-59.56%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.98%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-25.36%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-28.15%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.05%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-8.42%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.44%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VB

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.99%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

12.24%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

16.65%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

20.79%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

21.42%

+1.64%

Сравнение комиссий VSGIX и VB

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VB

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSGIX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGIX has higher volatility (6.94%) compared to VB (4.99%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор