PortfoliosLab logo
Сравнение VSGIX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGIX и VB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
503.85%
514.31%
VSGIX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.26

VB:

0.24

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.54

VB:

0.50

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.07

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.24

VB:

0.21

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.76

VB:

0.68

Индекс Язвы

VSGIX:

8.51%

VB:

7.80%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.61%

VB:

22.46%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VSGIX:

-15.56%

VB:

-14.52%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -7.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGIX имеют среднегодовую доходность 7.75%, а акции VB немного впереди с 7.98%.


VSGIX

С начала года

-8.43%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-4.29%

1 год

3.75%

5 лет

9.05%

10 лет

7.75%

VB

С начала года

-7.29%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-5.35%

1 год

2.93%

5 лет

13.31%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGIX и VB

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGIX: 0.06%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSGIX: 0.26
VB: 0.24
Коэффициент Сортино VSGIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGIX: 0.54
VB: 0.50
Коэффициент Омега VSGIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGIX: 1.07
VB: 1.06
Коэффициент Кальмара VSGIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGIX: 0.24
VB: 0.21
Коэффициент Мартина VSGIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSGIX: 0.76
VB: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.24
VSGIX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VB

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VB в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.52%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VB

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.56%
-14.52%
VSGIX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VB

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.90%
14.88%
VSGIX
VB