PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGIX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGIX и VB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSGIX с VB

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGIX или VB.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.20

VB:

0.17

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.34

VB:

0.27

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.04

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.10

VB:

0.07

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.31

VB:

0.20

Индекс Язвы

VSGIX:

9.07%

VB:

8.30%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.96%

VB:

22.87%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VSGIX:

-13.78%

VB:

-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGIX имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции VB немного впереди с 7.95%.

VSGIX

С начала года

-6.50%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-11.93%

1 год

3.83%

3 года

9.62%

5 лет

7.35%

10 лет

7.67%

VB

С начала года

-5.66%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-11.72%

1 год

2.92%

3 года

8.62%

5 лет

12.05%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VSGIX и VB

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VB

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VB в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.58%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.49%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VB

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VB

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.01% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...