PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.86%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGIX имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции VB немного отстают с 11.30%.

VSGIX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.16%
1 год
34.12%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.86%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		18.74%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VSGIX and VB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VSGIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGIX и VB

Секторы
VSGIX
VB

Технологии

25.9%
17.2%

Промышленность

24.7%
20.8%

Здравоохранение

15.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.3%

Финансовые услуги

5.6%
12.6%

Энергетика

4.8%
4.7%

Недвижимость

3.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.1%

Сырьевые материалы

3.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.2%
3.3%

Технологии

VSGIX
25.9%
VB
17.2%

Промышленность

VSGIX
24.7%
VB
20.8%

Здравоохранение

VSGIX
15.3%
VB
11.1%

Потребительский циклический сектор

VSGIX
9.6%
VB
11.3%

Финансовые услуги

VSGIX
5.6%
VB
12.6%

Энергетика

VSGIX
4.8%
VB
4.7%

Недвижимость

VSGIX
3.9%
VB
7.6%

Коммуникационные услуги

VSGIX
3.5%
VB
3.1%

Сырьевые материалы

VSGIX
3.2%
VB
4.8%

Потребительский защитный сектор

VSGIX
2.4%
VB
3.4%

Коммунальные услуги

VSGIX
1.2%
VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с SPYVSGIX с VLXVX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VSGIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.78

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.56

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.22

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

11.87

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VB

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-59.56%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.98%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-25.36%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-28.15%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.05%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-8.44%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.43%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VB

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.42%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.72%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

16.28%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

20.74%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.42%

+1.56%

Сравнение комиссий VSGIX и VB

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VB

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSGIX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGIX has higher volatility (5.28%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs VB's -59.56%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор