PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с VSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VSIIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.86%/yr vs 10.57%/yr for VSIIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.57% соответственно.

VSGIX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.16%
1 год
34.12%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.86%

VSIIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.26%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		18.74%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		12.06%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VSGIX and VSIIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2000 г.

0.91

The correlation between VSGIX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPYVSIIX с FSKAX

Доходность на риск

VSGIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.85

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.70

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.16

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

11.19

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VSIIX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-62.05%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.87%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-24.09%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-24.09%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-45.38%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-8.52%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VSIIX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.09%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

10.43%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

15.20%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

19.77%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.83%

+1.15%

Сравнение комиссий VSGIX и VSIIX

И VSGIX, и VSIIX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VSIIX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VSIIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.76%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSGIX and VSIIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.28%) compared to VSIIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs VSIIX's -62.05%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор