PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSGIX с VBIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с VBIPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both mutual funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VBIPX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.27%/yr vs 1.88%/yr for VBIPX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VBIPX.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VBIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции VBIPX по среднегодовой доходности: 11.27% против 1.88% соответственно.

VSGIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.21%
С начала года
16.32%
1 год
25.69%
3 года*
14.85%
5 лет*
5.51%
10 лет*
11.27%

VBIPX

1 день
0.20%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
0.65%
С начала года
0.46%
1 год
3.38%
3 года*
4.45%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и VBIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		16.32%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.46%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%

Correlation

The correlation between VSGIX and VBIPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

-0.06

The correlation between VSGIX and VBIPX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY
Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с VCSHVBIPX с TIPVBIPX с VTEB

Доходность на риск

VSGIX vs. VBIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGIXVBIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.59

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.64

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.33

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

6.96

+1.68

VSGIX vs. VBIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIPX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VBIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VBIPX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VBIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXVBIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-8.72%

-49.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-1.54%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-1.54%

-25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-8.69%

-29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-8.72%

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-0.48%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-1.18%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.52%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VBIPX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXVBIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

0.67%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

1.69%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

2.27%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

2.98%

+20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

2.41%

+20.59%

Сравнение комиссий VSGIX и VBIPX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VBIPX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VBIPX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.04%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.44%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGIX and VBIPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.30%) compared to VBIPX (0.67%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs VBIPX's -8.72%.

VBIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и VBIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор