Сравнение VSGDX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 1.89% против 4.94% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и VTINX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGDX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
VSGDX
VTINX
Сравнение VSGDX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.67 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.39 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.29 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 9.59 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и VTINX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и VTINX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и VTINX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -19.96% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -4.14% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -17.02% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -17.02% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.04% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.21% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.99% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и VTINX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.50% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 3.59% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 5.60% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 6.01% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 5.69% | -3.55% |