PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGDX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGDX с VBIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSGDX returned 1.90%/yr vs 1.91%/yr for VBIRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VSGDX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGDX имеют среднегодовую доходность 1.90%, а акции VBIRX немного впереди с 1.91%.

VSGDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.81%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.67%
10 лет*
1.90%

VBIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.43%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGDX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		0.55%5.94%4.26%3.92%-5.22%-0.58%4.46%4.21%1.37%0.80%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.20%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Correlation

The correlation between VSGDX and VBIRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.85

The correlation between VSGDX and VBIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGDX:
VSGDX с VFIRXVSGDX с TRVLXVSGDX с VFSIXVSGDX с AHITXVSGDX с PRRIXVSGDX с PDMIXVSGDX с VBTLX
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Доходность на риск

VSGDX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGDX
Ранг доходности на риск VSGDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGDX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGDXVBIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.62

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.73

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.36

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

7.65

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGDX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGDXVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.97

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и VBIRX

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VBIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGDXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-8.69%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.54%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-1.55%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-8.64%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-8.69%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.73%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.99%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.48%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и VBIRX

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеют волатильность 0.71% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGDXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.69%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.59%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

2.26%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

2.96%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

2.40%

-0.23%

Сравнение комиссий VSGDX и VBIRX

VSGDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGDX и VBIRX

Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью VBIRX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.00%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		3.96%3.79%3.56%3.42%1.78%1.45%1.78%2.42%2.02%1.46%1.43%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VSGDX and VBIRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGDX has higher volatility (0.71%) compared to VBIRX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VSGDX dropped -7.29% vs VBIRX's -8.69%.

VSGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGDX и VBIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор