PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с VBMPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGBX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.04%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.06%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции VSGBX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.65% соответственно.

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.95%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.78%

VBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.14%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с VFISXVSGBX с TLTVSGBX с PGX
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Сравнение комиссий VSGBX и VBMPX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSGBX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXVBMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.93

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.35

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.59

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

4.49

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VBMPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.93

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.33

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.52

+1.13

Корреляция

Корреляция между VSGBX и VBMPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и VBMPX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VBMPX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.49%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.96%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и VBMPX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VBMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGBXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-18.90%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.73%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-18.12%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-18.90%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.59%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-3.54%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.97%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и VBMPX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGBXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.65%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.63%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

4.36%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

5.99%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

4.97%

-2.83%