PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с FCNVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGBX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.04%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.85%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.54% соответственно.

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.95%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.78%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.23%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с VFISXVSGBX с TLTVSGBX с PGX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий VSGBX и FCNVX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Доходность на риск

VSGBX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.35

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

15.77

-12.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

6.80

-5.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

21.28

-18.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

84.05

-73.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.35

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

2.73

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

2.46

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

2.19

-0.54

Корреляция

Корреляция между VSGBX и FCNVX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и FCNVX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FCNVX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.49%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.23%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и FCNVX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGBXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-2.19%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.20%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-0.59%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-2.19%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.05%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.05%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и FCNVX

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGBXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.35%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

0.80%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.27%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

1.28%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

1.03%

+1.11%