Сравнение VSGBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGBX имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции BND немного отстают с 1.70%.
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и BND
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. BND — Ранг доходности на риск
VSGBX
BND
Сравнение VSGBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.00 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.42 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.71 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 4.64 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.00 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.59 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и BND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и BND
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и BND
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -18.58% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.44% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -17.91% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -18.58% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.32% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.07% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.90% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.65% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.51% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.29% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.00% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 5.52% | -3.38% |