Сравнение VSGAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 1.13% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.38% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 10.54%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и VWELX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSGAX
VWELX
Сравнение VSGAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.83 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.89 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 8.42 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и VWELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и VWELX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и VWELX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -36.12% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -6.78% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -20.88% | -17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -25.33% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.39% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -3.93% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.80% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и VWELX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 4.10% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 6.68% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 11.89% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 11.11% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 11.50% | +11.44% |