PortfoliosLab logo
Сравнение VSGAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGAX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.15%
500.11%
VSGAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGAX:

0.13

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VSGAX:

0.36

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VSGAX:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSGAX:

0.12

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VSGAX:

0.40

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VSGAX:

8.06%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VSGAX:

24.59%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VSGAX:

-38.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VSGAX:

-18.70%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.02% соответственно.


VSGAX

С начала года

-11.83%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-8.02%

1 год

1.40%

5 лет

8.70%

10 лет

7.04%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGAX и VOO

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGAX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSGAX: 0.13
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VSGAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGAX: 0.36
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VSGAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGAX: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VSGAX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGAX: 0.12
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VSGAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSGAX: 0.40
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.57
VSGAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VOO

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VOO

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.70%
-10.56%
VSGAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VOO

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.95%
13.97%
VSGAX
VOO