Сравнение VSGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGAX или VOO.
Основные характеристики
| VSGAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.82% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 42.83% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.65% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.66% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 11.84 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.03% | 12.23% |
| Макс. просадка | -38.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.09% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и VOO
С начала года, VSGAX показывает доходность 20.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и VOO
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и VOO
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.59% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и VOO
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и VOO
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.