PortfoliosLab logo
Сравнение VSGAX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGAX и VSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.99%
309.18%
VSGAX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGAX:

0.06

VSMAX:

0.03

Коэф-т Сортино

VSGAX:

0.26

VSMAX:

0.20

Коэф-т Омега

VSGAX:

1.03

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VSGAX:

0.05

VSMAX:

0.03

Коэф-т Мартина

VSGAX:

0.18

VSMAX:

0.09

Индекс Язвы

VSGAX:

8.15%

VSMAX:

7.40%

Дневная вол-ть

VSGAX:

24.59%

VSMAX:

22.43%

Макс. просадка

VSGAX:

-38.70%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VSGAX:

-18.53%

VSMAX:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью -10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGAX имеют среднегодовую доходность 7.04%, а акции VSMAX немного впереди с 7.36%.


VSGAX

С начала года

-11.64%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-7.81%

1 год

2.10%

5 лет

8.74%

10 лет

7.04%

VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.36%

5 лет

13.18%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGAX и VSMAX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGAX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGAX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSGAX: 0.06
VSMAX: 0.03
Коэффициент Сортино VSGAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGAX: 0.26
VSMAX: 0.20
Коэффициент Омега VSGAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGAX: 1.03
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VSGAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGAX: 0.05
VSMAX: 0.03
Коэффициент Мартина VSGAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSGAX: 0.18
VSMAX: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.03
VSGAX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VSMAX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VSMAX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VSMAX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.53%
-17.07%
VSGAX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VSMAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
14.81%
VSGAX
VSMAX