PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с VIGAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGAX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между VSGAX и VIGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.99%
636.37%
VSGAX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGAX:

0.06

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VSGAX:

0.26

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VSGAX:

1.03

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSGAX:

0.05

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VSGAX:

0.18

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VSGAX:

8.15%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VSGAX:

24.59%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VSGAX:

-38.70%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VSGAX:

-18.53%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 7.04% против 14.23% соответственно.

VSGAX

С начала года

-11.64%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-7.81%

1 год

2.10%

5 лет

8.74%

10 лет

7.04%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.10%

5 лет

17.27%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSGAX и VIGAX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSGAX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSGAX: 0.06
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VSGAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGAX: 0.26
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VSGAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGAX: 1.03
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VSGAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGAX: 0.05
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VSGAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSGAX: 0.18
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.57
VSGAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VIGAX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VIGAX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VIGAX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.53%
-11.79%
VSGAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 15.91%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
17.11%
VSGAX
VIGAX