Сравнение VSGAX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и VEXRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и VEXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.16% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и VEXRX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.
Доходность на риск
VSGAX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск
VSGAX
VEXRX
Сравнение VSGAX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | VEXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.79 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.07 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и VEXRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и VEXRX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VEXRX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и VEXRX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VEXRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -57.26% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -14.14% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -32.67% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -39.86% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -6.76% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -10.00% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.38% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и VEXRX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 7.50% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 13.17% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 22.25% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 21.32% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.81% | +1.13% |