PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с VEXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGAX с VEXRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSGAX returned 11.73%/yr vs 13.33%/yr for VEXRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSGAX charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for VEXRX.

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.33% соответственно.

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%

VEXRX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.76%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.89%
1 год
28.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.01%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGAX и VEXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		14.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%

Correlation

The correlation between VSGAX and VEXRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.98

The correlation between VSGAX and VEXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGAX и VEXRX

Секторы
VSGAX
VEXRX

Технологии

25.9%
20.6%

Промышленность

24.7%
21.9%

Здравоохранение

15.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.0%

Финансовые услуги

5.6%
11.2%

Энергетика

4.8%
4.5%

Недвижимость

3.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.2%

Сырьевые материалы

3.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Технологии

VSGAX
25.9%
VEXRX
20.6%

Промышленность

VSGAX
24.7%
VEXRX
21.9%

Здравоохранение

VSGAX
15.3%
VEXRX
17.5%

Потребительский циклический сектор

VSGAX
9.6%
VEXRX
12.0%

Финансовые услуги

VSGAX
5.6%
VEXRX
11.2%

Энергетика

VSGAX
4.8%
VEXRX
4.5%

Недвижимость

VSGAX
3.9%
VEXRX
3.0%

Коммуникационные услуги

VSGAX
3.5%
VEXRX
2.2%

Сырьевые материалы

VSGAX
3.2%
VEXRX
2.8%

Потребительский защитный сектор

VSGAX
2.4%
VEXRX
2.7%

Коммунальные услуги

VSGAX
1.2%
VEXRX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOOVSGAX с VIMAX
Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAXVEXRX с TISBX

Доходность на риск

VSGAX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXVEXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.68

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.39

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.80

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.91

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. VEXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXRX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXVEXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VEXRX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VEXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGAXVEXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-57.26%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.16%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-24.35%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-32.67%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-39.86%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.50%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.94%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.61%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VEXRX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGAXVEXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.61%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

12.64%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

17.03%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

21.31%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

21.83%

+1.17%

Сравнение комиссий VSGAX и VEXRX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VEXRX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VEXRX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.57%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VSGAX and VEXRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to VEXRX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs VEXRX's -57.26%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGAX и VEXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор