PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGAX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с VEXRX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGAX или VEXRX.

Корреляция

Корреляция между VSGAX и VEXRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
254.04%
49.91%
VSGAX
VEXRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGAX:

-0.49

VEXRX:

-0.91

Коэф-т Сортино

VSGAX:

-0.53

VEXRX:

-1.12

Коэф-т Омега

VSGAX:

0.93

VEXRX:

0.85

Коэф-т Кальмара

VSGAX:

-0.42

VEXRX:

-0.48

Коэф-т Мартина

VSGAX:

-1.64

VEXRX:

-2.28

Индекс Язвы

VSGAX:

6.40%

VEXRX:

8.11%

Дневная вол-ть

VSGAX:

21.37%

VEXRX:

20.25%

Макс. просадка

VSGAX:

-38.70%

VEXRX:

-61.00%

Текущая просадка

VSGAX:

-25.07%

VEXRX:

-38.73%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность -18.74%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью -17.52%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 6.14% против -0.06% соответственно.

VSGAX

С начала года

-18.74%

1 месяц

-12.79%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-10.19%

5 лет

9.14%

10 лет

6.14%

VEXRX

С начала года

-17.52%

1 месяц

-11.89%

6 месяцев

-22.40%

1 год

-18.42%

5 лет

4.59%

10 лет

-0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSGAX и VEXRX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGAX и VEXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGAX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSGAX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSGAX: -0.49
VEXRX: -0.91
Коэффициент Сортино VSGAX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VSGAX: -0.53
VEXRX: -1.12
Коэффициент Омега VSGAX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VSGAX: 0.93
VEXRX: 0.85
Коэффициент Кальмара VSGAX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VSGAX: -0.42
VEXRX: -0.48
Коэффициент Мартина VSGAX, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSGAX: -1.64
VEXRX: -2.28

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа VEXRX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.91
VSGAX
VEXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VEXRX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что сопоставимо с доходностью VEXRX в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.66%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.66%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VEXRX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
-38.73%
VSGAX
VEXRX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VEXRX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
10.55%
VSGAX
VEXRX