PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGAX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с VEXRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGAX или VEXRX.

Корреляция

Корреляция между VSGAX и VEXRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGAX:

0.25

VEXRX:

-0.24

Коэф-т Сортино

VSGAX:

0.59

VEXRX:

-0.13

Коэф-т Омега

VSGAX:

1.08

VEXRX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VSGAX:

0.27

VEXRX:

-0.12

Коэф-т Мартина

VSGAX:

0.83

VEXRX:

-0.43

Индекс Язвы

VSGAX:

8.89%

VEXRX:

11.04%

Дневная вол-ть

VSGAX:

24.83%

VEXRX:

23.57%

Макс. просадка

VSGAX:

-38.70%

VEXRX:

-61.00%

Текущая просадка

VSGAX:

-11.49%

VEXRX:

-29.04%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 7.95% против 1.50% соответственно.

VSGAX

С начала года

-4.01%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

-6.90%

1 год

6.05%

5 лет

9.20%

10 лет

7.95%

VEXRX

С начала года

-4.48%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-5.59%

5 лет

4.55%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSGAX и VEXRX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGAX и VEXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGAX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VEXRX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VEXRX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VEXRX в 6.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.56%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.95%6.64%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.96%4.63%10.89%15.38%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VEXRX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VEXRX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеют волатильность 6.83% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...