PortfoliosLab logo
Сравнение VSGAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGAX и VTSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.99%
472.53%
VSGAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGAX:

0.06

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VSGAX:

0.26

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VSGAX:

1.03

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VSGAX:

0.05

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VSGAX:

0.18

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VSGAX:

8.15%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VSGAX:

24.59%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VSGAX:

-38.70%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VSGAX:

-18.53%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.04% против 11.38% соответственно.


VSGAX

С начала года

-11.64%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-7.81%

1 год

2.10%

5 лет

8.74%

10 лет

7.04%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGAX и VTSAX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGAX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSGAX: 0.06
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VSGAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGAX: 0.26
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VSGAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGAX: 1.03
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VSGAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGAX: 0.05
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VSGAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSGAX: 0.18
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.48
VSGAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VTSAX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VTSAX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.53%
-10.35%
VSGAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VTSAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
14.32%
VSGAX
VTSAX