Сравнение VSFAX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VSFAX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSFAX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 0.08% | 7.53% | 20.49% | 10.43% | -8.82% | 30.14% | 9.13% | 19.67% | -18.43% | 12.06% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.20% соответственно.
VSFAX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.58%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSFAX и HWSIX
VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
VSFAX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
VSFAX
HWSIX
Сравнение VSFAX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSFAX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.79 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.18 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 4.41 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSFAX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VSFAX и HWSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSFAX и HWSIX
Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 3.45% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок VSFAX и HWSIX
Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSFAX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.14% | -72.00% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.44% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -26.92% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.57% | -53.67% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -1.06% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -12.12% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.42% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSFAX и HWSIX
Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSFAX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.45% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.99% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 23.98% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 21.71% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 24.67% | -0.64% |