PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEQX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.73%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 11.81% против 9.55% соответственно.

VSEQX

1 день
2.86%
1 месяц
-4.48%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.20%
1 год
24.89%
3 года*
16.51%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.81%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX

Сравнение комиссий VSEQX и TLVAX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Доходность на риск

VSEQX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.57

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.94

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.89

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

3.41

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.57

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между VSEQX и TLVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и TLVAX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		10.97%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и TLVAX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEQXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-55.23%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.09%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-20.69%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-37.34%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.95%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-8.30%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и TLVAX

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEQXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.18%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.71%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

15.91%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

15.43%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.01%

+4.41%