Сравнение VSEQX с ATGAX
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VSEQX charges 0.17%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSEQX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 15.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.04%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSEQX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 0.02% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between VSEQX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEQX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
VSEQX
ATGAX
Сравнение VSEQX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEQX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEQX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 18.80 | -18.30 |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и ATGAX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEQX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -0.36% | -63.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.36% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.09% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEQX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 11.18% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 11.18% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 11.18% | +10.24% |
Сравнение комиссий VSEQX и ATGAX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и ATGAX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.69% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VSEQX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VSEQX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор