PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICFI с ICF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICFI с ICF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICF International, Inc. (ICFI) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).

ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICFI или ICF.

Корреляция

Корреляция между ICFI и ICF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICFI и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICF International, Inc. (ICFI) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICFI:

-1.05

ICF:

0.55

Коэф-т Сортино

ICFI:

-1.50

ICF:

0.94

Коэф-т Омега

ICFI:

0.77

ICF:

1.12

Коэф-т Кальмара

ICFI:

-0.79

ICF:

0.45

Коэф-т Мартина

ICFI:

-1.51

ICF:

1.89

Индекс Язвы

ICFI:

29.12%

ICF:

5.77%

Дневная вол-ть

ICFI:

39.50%

ICF:

17.87%

Макс. просадка

ICFI:

-56.24%

ICF:

-76.73%

Текущая просадка

ICFI:

-51.31%

ICF:

-13.99%

Доходность по периодам

С начала года, ICFI показывает доходность -28.17%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ICFI превзошли акции ICF по среднегодовой доходности: 9.26% против 5.16% соответственно.

ICFI

С начала года

-28.17%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

-48.78%

1 год

-41.38%

5 лет

8.86%

10 лет

9.26%

ICF

С начала года

0.17%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-4.66%

1 год

9.72%

5 лет

8.64%

10 лет

5.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICFI и ICF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFI
Ранг риск-скорректированной доходности ICFI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICFI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ICF
Ранг риск-скорректированной доходности ICF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICFI c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICFI на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа ICF равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFI и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFI и ICF

Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ICF в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICFI
ICF International, Inc.		0.66%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.66%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%

Просадки

Сравнение просадок ICFI и ICF

Максимальная просадка ICFI за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и ICF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICFI и ICF

ICF International, Inc. (ICFI) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ICFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...