Сравнение ICFI с BAC
ICFI (ICF International, Inc.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. ICFI operates in Consulting Services (Industrials), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ICFI returned 5.72%/yr vs 16.28%/yr for BAC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICFI и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICFI показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции ICFI уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.72% против 16.28% соответственно.
ICFI
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -19.72%
- 6 месяцев
- -17.97%
- 1 год
- -18.20%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- 5.72%
BAC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам ICFI и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFI ICF International, Inc. | -19.72% | -27.98% | -10.76% | 35.99% | -2.87% | 38.79% | -18.20% | 42.44% | 24.39% | -4.89% |
BAC Bank of America Corporation | -4.19% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between ICFI and BAC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between ICFI and BAC shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICFI:
$1.25B
BAC:
$388.68B
ICFI:
$4.62
BAC:
$4.19
ICFI:
14.78
BAC:
12.50
ICFI:
1.56
BAC:
5.02
ICFI:
0.69
BAC:
2.27
ICFI:
1.21
BAC:
1.41
ICFI:
$1.82B
BAC:
$174.85B
ICFI:
$496.46M
BAC:
$110.47B
ICFI:
$189.41M
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICFI vs. BAC — Ранг доходности на риск
ICFI
BAC
Сравнение ICFI c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICFI | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.12 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.89 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICFI | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.94 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ICFI и BAC
Максимальная просадка ICFI за все время составила -65.65%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICFI | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -93.10% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -17.93% | -22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -27.51% | -38.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -46.64% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -48.95% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.81% | -7.95% | -52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -28.32% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.05% | 6.93% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICFI и BAC
ICF International, Inc. (ICFI) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ICFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICFI | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.61% | 6.22% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.31% | 16.10% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.21% | 21.33% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 26.85% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 30.68% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICFI и BAC
Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
ICFI ICF International, Inc. | 0.82% | 0.66% | 0.47% | 0.42% | 0.57% | 0.55% | 0.75% | 0.61% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICFI и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICF International, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICFI и BAC
ICFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
ICFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.86M при выручке в 437.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
ICFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.52M при выручке в 437.50M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
ICFI and BAC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICFI has higher volatility (14.61%) compared to BAC (6.22%). In terms of maximum drawdown, ICFI dropped -65.65% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICFI и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор