PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICFI с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICFI с BAH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICF International, Inc. (ICFI) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICFI или BAH.

Корреляция

Корреляция между ICFI и BAH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICFI и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICF International, Inc. (ICFI) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICFI:

-1.10

BAH:

-0.55

Коэф-т Сортино

ICFI:

-1.42

BAH:

-0.50

Коэф-т Омега

ICFI:

0.78

BAH:

0.93

Коэф-т Кальмара

ICFI:

-0.76

BAH:

-0.38

Коэф-т Мартина

ICFI:

-1.47

BAH:

-0.73

Индекс Язвы

ICFI:

28.66%

BAH:

23.34%

Дневная вол-ть

ICFI:

39.49%

BAH:

34.07%

Макс. просадка

ICFI:

-56.24%

BAH:

-44.33%

Текущая просадка

ICFI:

-50.68%

BAH:

-32.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICFI:

$1.49B

BAH:

$14.78B

EPS

ICFI:

$5.82

BAH:

$6.70

Коэффициент P/E

ICFI:

13.93

BAH:

17.79

Коэффициент PEG

ICFI:

1.88

BAH:

2.29

Коэффициент P/S

ICFI:

0.73

BAH:

1.26

Коэффициент P/B

ICFI:

1.52

BAH:

12.30

Общая выручка (12 мес.)

ICFI:

$2.01B

BAH:

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICFI:

$725.74M

BAH:

$4.97B

EBITDA (12 мес.)

ICFI:

$216.78M

BAH:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, ICFI показывает доходность -27.24%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции ICFI уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 9.90% против 18.38% соответственно.

ICFI

С начала года

-27.24%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-49.41%

1 год

-43.14%

5 лет

6.72%

10 лет

9.90%

BAH

С начала года

-3.36%

1 месяц

14.55%

6 месяцев

-32.00%

1 год

-18.60%

5 лет

13.05%

10 лет

18.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICFI и BAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFI
Ранг риск-скорректированной доходности ICFI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICFI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICFI c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICFI на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа BAH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFI и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFI и BAH

Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BAH в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICFI
ICF International, Inc.		0.65%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.68%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Просадки

Сравнение просадок ICFI и BAH

Максимальная просадка ICFI за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки BAH в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICFI и BAH

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICFI и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICF International, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
487.62M
2.92B
(ICFI) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICFI и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ICF International, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
38.0%
55.2%
(ICFI) Валовая рентабельность
(BAH) Валовая рентабельность
ICFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.08M при выручке в 487.62M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

ICFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.39M при выручке в 487.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ICFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.85M при выручке в 487.62M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.