Сравнение ICFI с FCN
ICFI (ICF International, Inc.) and FCN (FTI Consulting, Inc.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ICFI returned 5.69%/yr vs 13.72%/yr for FCN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICFI и FCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICFI показывает доходность -19.17%, что значительно ниже, чем у FCN с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции ICFI уступали акциям FCN по среднегодовой доходности: 5.69% против 13.72% соответственно.
ICFI
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -19.17%
- 6 месяцев
- -19.11%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- -4.87%
- 10 лет*
- 5.69%
FCN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- -5.83%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам ICFI и FCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFI ICF International, Inc. | -19.17% | -27.98% | -10.76% | 35.99% | -2.87% | 38.79% | -18.20% | 42.44% | 24.39% | -4.89% |
FCN FTI Consulting, Inc. | -8.62% | -10.62% | -4.03% | 25.41% | 3.51% | 37.33% | 0.96% | 66.06% | 55.12% | -4.70% |
Correlation
The correlation between ICFI and FCN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ICFI:
$4.62
FCN:
$10.96
ICFI:
14.88
FCN:
14.24
ICFI:
1.57
FCN:
2.62
ICFI:
0.70
FCN:
0.98
ICFI:
$1.82B
FCN:
$3.87B
ICFI:
$496.46M
FCN:
$1.23B
ICFI:
$189.41M
FCN:
$462.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICFI vs. FCN — Ранг доходности на риск
ICFI
FCN
Сравнение ICFI c FCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICFI | FCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.19 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.58 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICFI | FCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.17 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ICFI и FCN
Максимальная просадка ICFI за все время составила -65.65%, что меньше максимальной просадки FCN в -88.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и FCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICFI | FCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -88.02% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -23.14% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -37.77% | -27.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -37.77% | -27.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -37.77% | -27.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.54% | -32.42% | -28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -30.29% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 7.68% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICFI и FCN
ICF International, Inc. (ICFI) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с FTI Consulting, Inc. (FCN) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что ICFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICFI | FCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 11.54% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 22.60% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 26.86% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 29.01% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.71% | 30.46% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICFI и FCN
Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как FCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN FTI Consulting, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICFI ICF International, Inc. | 0.81% | 0.66% | 0.47% | 0.42% | 0.57% | 0.55% | 0.75% | 0.61% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICFI и FCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICF International, Inc. и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICFI и FCN
ICFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
ICFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.86M при выручке в 437.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
ICFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.52M при выручке в 437.50M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
FCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ICFI and FCN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICFI has higher volatility (14.53%) compared to FCN (11.54%). In terms of maximum drawdown, ICFI dropped -65.65% vs FCN's -88.02%.
FCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICFI и FCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор