PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICFI с FCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICFI с FCN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICF International, Inc. (ICFI) и FTI Consulting, Inc. (FCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICFI или FCN.

Корреляция

Корреляция между ICFI и FCN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICFI и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICF International, Inc. (ICFI) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICFI:

-1.01

FCN:

-0.93

Коэф-т Сортино

ICFI:

-1.29

FCN:

-1.05

Коэф-т Омега

ICFI:

0.80

FCN:

0.83

Коэф-т Кальмара

ICFI:

-0.71

FCN:

-0.72

Коэф-т Мартина

ICFI:

-1.35

FCN:

-1.46

Индекс Язвы

ICFI:

29.45%

FCN:

16.77%

Дневная вол-ть

ICFI:

39.67%

FCN:

26.90%

Макс. просадка

ICFI:

-56.24%

FCN:

-88.05%

Текущая просадка

ICFI:

-50.01%

FCN:

-27.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICFI:

$1.62B

FCN:

$5.72B

EPS

ICFI:

$5.82

FCN:

$7.32

Коэффициент P/E

ICFI:

15.08

FCN:

22.79

Коэффициент PEG

ICFI:

1.88

FCN:

1.61

Коэффициент P/S

ICFI:

0.80

FCN:

1.56

Коэффициент P/B

ICFI:

1.68

FCN:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

ICFI:

$2.01B

FCN:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICFI:

$725.74M

FCN:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

ICFI:

$216.78M

FCN:

$383.96M

Доходность по периодам

С начала года, ICFI показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у FCN с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции ICFI уступали акциям FCN по среднегодовой доходности: 9.69% против 15.41% соответственно.

ICFI

С начала года

-26.25%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-35.85%

1 год

-41.14%

5 лет

8.80%

10 лет

9.69%

FCN

С начала года

-12.71%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-25.22%

5 лет

6.41%

10 лет

15.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICFI и FCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFI
Ранг риск-скорректированной доходности ICFI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICFI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FCN
Ранг риск-скорректированной доходности FCN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICFI c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICFI на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCN равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFI и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFI и FCN

Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как FCN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
ICFI
ICF International, Inc.		0.64%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICFI и FCN

Максимальная просадка ICFI за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки FCN в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и FCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICFI и FCN

ICF International, Inc. (ICFI) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с FTI Consulting, Inc. (FCN) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ICFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICFI и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICF International, Inc. и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
487.62M
898.28M
(ICFI) Общая выручка
(FCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICFI и FCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ICF International, Inc. и FTI Consulting, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
38.0%
32.2%
(ICFI) Валовая рентабельность
(FCN) Валовая рентабельность
ICFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.08M при выручке в 487.62M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.35M при выручке в 898.28M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

ICFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.39M при выручке в 487.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.71M при выручке в 898.28M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

ICFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.85M при выручке в 487.62M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.82M при выручке в 898.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.