PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICFI с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICFI с AVGO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ICFI (ICF International, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ICFI operates in Consulting Services (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ICFI returned 5.98%/yr vs 41.88%/yr for AVGO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICFI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICF International, Inc. (ICFI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICFI показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции ICFI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 5.98% против 41.88% соответственно.

ICFI

1 день
0.41%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-20.08%
6 месяцев
-21.17%
1 год
-18.51%
3 года*
-17.27%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
5.98%

AVGO

1 день
0.51%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.80%
6 месяцев
9.50%
1 год
45.91%
3 года*
68.90%
5 лет*
55.46%
10 лет*
41.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICFI и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICFI
ICF International, Inc.		-20.08%-27.98%-10.76%35.99%-2.87%38.79%-18.20%42.44%24.39%-4.89%
AVGO
Broadcom Inc.		10.80%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between ICFI and AVGO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.23

The correlation between ICFI and AVGO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICFI:

$1.25B

AVGO:

$1.86T

EPS

ICFI:

$4.62

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

ICFI:

14.68

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

ICFI:

1.55

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

ICFI:

0.69

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

ICFI:

1.21

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

ICFI:

$1.82B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICFI:

$496.46M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

ICFI:

$189.41M

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICF International, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ICFI:
ICFI с BAHICFI с FCNICFI с ICFICFI с BACICFI с VSECICFI с CRM
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

ICFI vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFI
Ранг доходности на риск ICFI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICFI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICFIAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.00

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.57

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.61

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

3.62

-4.54

ICFI vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICFI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICFI и AVGO

Максимальная просадка ICFI за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFIAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-48.30%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-28.67%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.65%

-41.15%

-24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.65%

-41.15%

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.65%

-48.30%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.99%

-20.54%

-40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-8.00%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.30%

12.70%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ICFI и AVGO

Текущая волатильность для ICF International, Inc. (ICFI) составляет 11.53%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что ICFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFIAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

21.77%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

33.32%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.19%

46.48%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

43.63%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

39.59%

-7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFI и AVGO

Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности AVGO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.66%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
ICFI
ICF International, Inc.		0.82%0.66%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICFI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICF International, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
437.50M
22.19B
(ICFI) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICFI и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ICF International, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.2%
Активы портфеля
ICFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

ICFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.86M при выручке в 437.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

ICFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.52M при выручке в 437.50M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

ICFI and AVGO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (21.77%) compared to ICFI (11.53%). In terms of maximum drawdown, ICFI dropped -65.65% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICFI и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор