PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICFI с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICFI с AVGO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICF International, Inc. (ICFI) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICFI или AVGO.

Корреляция

Корреляция между ICFI и AVGO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICFI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICF International, Inc. (ICFI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICFI:

-0.99

AVGO:

1.02

Коэф-т Сортино

ICFI:

-1.30

AVGO:

1.95

Коэф-т Омега

ICFI:

0.80

AVGO:

1.26

Коэф-т Кальмара

ICFI:

-0.71

AVGO:

1.85

Коэф-т Мартина

ICFI:

-1.36

AVGO:

5.11

Индекс Язвы

ICFI:

29.29%

AVGO:

14.89%

Дневная вол-ть

ICFI:

39.66%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

ICFI:

-56.24%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ICFI:

-49.61%

AVGO:

-6.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICFI:

$1.57B

AVGO:

$1.09T

EPS

ICFI:

$5.82

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

ICFI:

14.69

AVGO:

107.46

Коэффициент PEG

ICFI:

1.88

AVGO:

0.61

Коэффициент P/S

ICFI:

0.78

AVGO:

20.02

Коэффициент P/B

ICFI:

1.64

AVGO:

15.66

Общая выручка (12 мес.)

ICFI:

$2.01B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICFI:

$725.74M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

ICFI:

$216.78M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, ICFI показывает доходность -25.66%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции ICFI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 9.66% против 37.00% соответственно.

ICFI

С начала года

-25.66%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-42.76%

1 год

-39.20%

5 лет

9.61%

10 лет

9.66%

AVGO

С начала года

0.65%

1 месяц

30.00%

6 месяцев

37.32%

1 год

63.97%

5 лет

59.19%

10 лет

37.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICFI и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFI
Ранг риск-скорректированной доходности ICFI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICFI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICFI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICFI на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFI и AVGO

Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AVGO в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICFI
ICF International, Inc.		0.63%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.96%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ICFI и AVGO

Максимальная просадка ICFI за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICFI и AVGO

Текущая волатильность для ICF International, Inc. (ICFI) составляет 10.85%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что ICFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICFI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICF International, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
487.62M
14.92B
(ICFI) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICFI и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ICF International, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
38.0%
68.0%
(ICFI) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
ICFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.08M при выручке в 487.62M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

ICFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.39M при выручке в 487.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

ICFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.85M при выручке в 487.62M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.