PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.46% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с FSSNXVSEAX с TNVIXVSEAX с HASCX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий VSEAX и RYOTX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.73

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.37

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

3.26

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

11.42

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.73

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между VSEAX и RYOTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и RYOTX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и RYOTX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-56.86%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.59%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-35.84%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-44.87%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-7.15%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-9.47%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.88%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и RYOTX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 6.63%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

9.07%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

17.62%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

26.53%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

23.39%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

23.03%

-2.39%