Сравнение VSEAX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -4.91% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -18.92% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -2.35% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.
VSEAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 7.55%
JEPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и JEPIX
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
VSEAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
VSEAX
JEPIX
Сравнение VSEAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.49 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.28 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и JEPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и JEPIX
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности JEPIX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.76% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.69% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и JEPIX
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -32.63% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -10.49% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -13.67% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -7.28% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.19% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.24% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и JEPIX
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.47% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 6.47% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 13.70% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 11.39% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 14.84% | +5.78% |