Сравнение VSEAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -4.91% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSEAX имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции DFISX немного впереди с 7.66%.
VSEAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 7.55%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и DFISX
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
VSEAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VSEAX
DFISX
Сравнение VSEAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 1.66 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 2.15 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.04 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.97 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.66 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и DFISX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и DFISX
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.76% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и DFISX
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -60.66% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.96% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -35.06% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -43.00% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -11.77% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -11.69% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.06% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и DFISX
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 5.86% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.90% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 10.04% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 15.38% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 15.75% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 16.11% | +4.51% |