PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VSDM и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и VUG

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VSDM и VUG

VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VSDM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.82

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.32

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.19

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.19

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

4.15

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.82

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.57

+1.53

Корреляция

Корреляция между VSDM и VUG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и VUG

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и VUG

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-50.68%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-16.53%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-12.25%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-7.13%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

4.72%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

7.12%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

12.70%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

22.70%

-20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

22.22%

-20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

21.38%

-19.36%