PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с TAXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

VSDM и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и TAXX

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.57%5.39%-0.15%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

VSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий VSDM и TAXX

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VSDM vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.00

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.77

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.51

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.33

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

13.71

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

2.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между VSDM и TAXX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и TAXX

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TAXX в 3.62%

TTM20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и TAXX

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-0.91%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-0.91%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.64%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.15%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.29%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и TAXX

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.43%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

0.89%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

1.91%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.62%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

1.62%

+0.40%