Сравнение VSDM с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
VSDM и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VSDM и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDM и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDM и SCMB
VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSDM vs. SCMB — Ранг доходности на риск
VSDM
SCMB
Сравнение VSDM c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.91 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.18 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.21 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.08 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 3.02 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.91 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 0.91 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между VSDM и SCMB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и SCMB
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и SCMB
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -6.13% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -3.79% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.24% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.32% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.35% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и SCMB
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.39% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 2.03% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 4.15% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.21% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.21% | -2.19% |