Сравнение VSDM с CGSM

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CGSM с доходностью 0.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGSM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGSM равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и CGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VSDM и CGSM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности CGSM в 3.06%

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и CGSM.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.