Сравнение VSCPX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 2.54% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VSCPX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.38% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.58%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и VWELX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSCPX
VWELX
Сравнение VSCPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.83 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.89 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 8.42 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и VWELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и VWELX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и VWELX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -36.12% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -6.78% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -20.88% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -25.33% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.39% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.93% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.80% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и VWELX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.10% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 6.68% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 11.89% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 11.11% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 11.50% | +10.05% |