Сравнение VSCPX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -1.20% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VSCPX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.50% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 10.17%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и SWSSX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCPX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
VSCPX
SWSSX
Сравнение VSCPX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 5.02 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и SWSSX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.40% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и SWSSX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -60.34% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -31.93% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -41.81% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -11.00% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.78% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.68% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и SWSSX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) составляет 5.90%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.59% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 14.12% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 23.11% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.57% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.03% | -2.50% |