Сравнение VSCOX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
VSCOX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCOX или XSVM.
Корреляция
Корреляция между VSCOX и XSVM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и XSVM
Основные характеристики
VSCOX:
0.80
XSVM:
0.32
VSCOX:
1.24
XSVM:
0.65
VSCOX:
1.15
XSVM:
1.07
VSCOX:
0.69
XSVM:
0.52
VSCOX:
3.33
XSVM:
1.07
VSCOX:
4.31%
XSVM:
6.43%
VSCOX:
17.78%
XSVM:
21.22%
VSCOX:
-68.28%
XSVM:
-62.57%
VSCOX:
-8.94%
XSVM:
-8.58%
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции VSCOX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 1.45% против 9.91% соответственно.
VSCOX
2.96%
0.70%
6.52%
9.20%
5.26%
1.45%
XSVM
1.36%
0.66%
1.81%
2.52%
12.86%
9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и XSVM
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSCOX и XSVM
VSCOX
XSVM
Сравнение VSCOX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и XSVM
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XSVM в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 0.90% | 0.93% | 0.27% | 0.14% | 0.00% | 0.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.67% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и XSVM
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и XSVM
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 3.91%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.