PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCOX с XSVM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSCOX (JPMorgan Small Cap Blend Fund) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both funds - VSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Over the past 10 years, VSCOX returned 13.05%/yr vs 12.58%/yr for XSVM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VSCOX charges 1.24%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 17.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCOX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции XSVM немного отстают с 12.58%.

VSCOX

1 день
1.10%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.43%
1 год
27.45%
3 года*
13.69%
5 лет*
4.52%
10 лет*
13.05%

XSVM

1 день
-0.96%
1 месяц
0.54%
С начала года
17.38%
6 месяцев
17.33%
1 год
36.59%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.46%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCOX и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		16.38%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		17.38%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between VSCOX and XSVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.85

The correlation between VSCOX and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с VSMAXVSCOX с JLGMXVSCOX с NEAGXVSCOX с VISGXVSCOX с OIEJXVSCOX с NEAIXVSCOX с VHIAX
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

VSCOX vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.98

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.85

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.65

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

11.22

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и XSVM

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCOXXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-62.57%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-10.08%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.08%

-26.21%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-26.21%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-49.02%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.04%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-11.56%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и XSVM

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 4.79%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCOXXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.38%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.12%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.60%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.71%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

25.08%

-2.79%

Сравнение комиссий VSCOX и XSVM

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и XSVM

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности XSVM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		4.87%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

VSCOX and XSVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.38%) compared to VSCOX (4.79%). In terms of maximum drawdown, VSCOX dropped -59.58% vs XSVM's -62.57%.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCOX и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор