Сравнение VSCOX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 0.31% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCOX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции XSVM немного отстают с 12.22%.
VSCOX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.25%
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и XSVM
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
VSCOX vs. XSVM — Ранг доходности на риск
VSCOX
XSVM
Сравнение VSCOX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.57 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.75 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.69 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и XSVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и XSVM
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.65% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и XSVM
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -62.57% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -13.35% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -26.21% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -49.02% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.23% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -11.65% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.11% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и XSVM
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.34% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.20% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 22.34% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 22.98% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 25.07% | -2.75% |