PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCOX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCOX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		0.31%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%40.65%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

VSCOX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.03%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.73%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.25%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с CMCIXVSCOX с CTSIXVSCOX с FECGXVSCOX с JEPAXVSCOX с JEPIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий VSCOX и NEAIX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

VSCOX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.17

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.74

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

4.33

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

15.43

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.17

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.35

Корреляция

Корреляция между VSCOX и NEAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и NEAIX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		5.65%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и NEAIX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCOXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-35.93%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-13.98%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-35.93%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-7.73%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-8.73%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и NEAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 6.84%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCOXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

11.64%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

19.83%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

28.92%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

24.33%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

24.46%

-2.14%