PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A14986

CUSIP

4812A1498

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

19 мая 1997 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VSCOX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Популярные сравнения:
VSCOX с XSVM VSCOX с VSMAX
Популярные сравнения:
VSCOX с XSVM VSCOX с VSMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) показал доход в -7.13% с начала года и -0.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSCOX составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VSCOX

С начала года

-7.13%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-14.07%

1 год

-0.88%

3 года

4.58%

5 лет

8.52%

10 лет

9.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSCOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.56%-4.86%-7.35%-2.59%4.43%-7.13%
2024-2.75%7.00%3.15%-6.65%3.11%0.28%7.64%-1.14%-0.19%-1.23%9.66%-7.48%10.28%
20239.32%-1.25%-4.27%-1.32%-1.20%7.80%4.55%-3.65%-6.15%-6.37%8.08%10.82%15.15%
2022-8.39%0.41%-0.04%-8.56%-0.71%-6.83%10.02%-1.53%-8.19%8.96%1.99%-5.82%-19.02%
20211.34%6.62%1.90%3.66%-1.21%0.35%-1.85%1.35%-2.77%4.73%-4.41%4.09%14.03%
2020-0.68%-7.44%-19.22%13.26%7.29%2.25%4.03%5.48%-3.67%2.43%15.90%7.70%24.71%
201911.14%6.52%-0.67%3.62%-7.29%6.57%1.52%-4.58%1.77%2.51%4.70%2.19%30.18%
20184.71%-0.95%2.00%-0.29%8.03%1.02%0.68%5.82%-2.22%-11.60%1.88%-10.43%-3.27%
20175.07%4.52%1.74%2.59%1.09%3.72%2.27%1.24%5.30%2.33%3.26%2.30%41.65%
2016-14.15%-2.69%8.41%2.49%2.86%0.58%8.62%2.12%1.51%-6.31%7.03%-0.72%7.65%
2015-4.00%8.07%2.15%-3.14%3.61%3.13%0.85%-9.48%-7.49%4.91%4.73%-4.36%-2.67%
2014-1.19%5.22%-3.44%-8.47%-2.22%7.49%-6.30%5.40%-4.60%6.81%0.59%1.72%-0.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSCOX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSCOX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Small Cap Blend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.01
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Blend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.07$0.49$2.02$0.48$0.66$6.24$2.72$3.19$3.22$2.04

Дивидендный доход

1.00%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%8.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Blend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$2.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.24$6.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19$3.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.22$3.22
2014$2.04$2.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Small Cap Blend Fund показал максимальную просадку в 59.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Small Cap Blend Fund составляет 14.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.58%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.892
-51.12%5 сент. 2000 г.62812 мар. 2003 г.76729 мар. 2006 г.1395
-38.28%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.162
-37.15%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.1936 июл. 1999 г.315
-35.16%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.416
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...