- ISIN
- US4812A14986
- CUSIP
- 4812A1498
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 19 мая 1997 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) прибавил 19.7% с начала года. Текущая цена акции VSCOX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSCOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) показал доход в 19.65% с начала года и 25.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSCOX составила 12.98%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
JPMorgan Small Cap Blend Fund
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 19.65%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 12.98%
- Всё время*
- 9.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность VSCOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSCOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.88% | 0.33% | -4.68% | 10.51% | 4.55% | 6.07% | -2.66% | 19.65% | |||||
| 2025 | 3.56% | -4.86% | -7.35% | -2.59% | 4.43% | 4.00% | 0.62% | 4.79% | 0.33% | 0.84% | 1.35% | -1.43% | 2.93% |
| 2024 | -2.75% | 7.00% | 3.15% | -6.65% | 3.11% | 0.28% | 7.64% | -1.14% | -0.19% | -1.23% | 9.66% | -7.47% | 10.28% |
| 2023 | 9.32% | -1.25% | -4.27% | -1.32% | -1.20% | 7.80% | 4.55% | -3.65% | -6.15% | -6.37% | 8.08% | 10.82% | 15.15% |
| 2022 | -8.39% | 0.41% | -0.04% | -8.56% | -0.71% | -6.83% | 10.02% | -1.53% | -8.19% | 8.96% | 1.99% | -5.82% | -19.02% |
| 2021 | 1.34% | 6.62% | 1.90% | 3.66% | -1.21% | 0.35% | -1.85% | 1.35% | -2.77% | 4.73% | -4.41% | 4.09% | 14.03% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Small Cap Blend Fund has an annualized alpha of 2.33%, beta of 1.04, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 1997.
- This fund captured 119.83% of S&P 500 Index gains and 109.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 119.83%
- Участие в снижении
- 109.41%
Комиссия
Комиссия VSCOX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSCOX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.11 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.09 | -0.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Blend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.47 | $0.25 | $0.07 | $0.49 | $2.02 | $0.48 | $0.66 | $6.24 | $2.72 | $3.19 | $3.22 |
Дивидендный доход | 4.74% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Blend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Blend Fund показал максимальную просадку в 59.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Small Cap Blend Fund составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.58%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.12%март 2003 г. | 2y 6mo | 3y 18d | 5y 6moсент. 2000 г. - март 2006 г. | — |
-38.28%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 20d | 7mo 21dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.15%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 9mo 1d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. | — |
-35.16%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 5d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| VSCOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -56.78% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -9.10% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.08% | -18.90% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -25.43% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -33.92% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.32% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -10.70% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.10% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSCOX
Добавьте JPMorgan Small Cap Blend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSCOX