- ISIN
- US4812A14986
- CUSIP
- 4812A1498
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 19 мая 1997 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) прибавил 16.4% с начала года. Текущая цена акции VSCOX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSCOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,247.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) показал доход в 16.38% с начала года и 27.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSCOX составила 13.05%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
JPMorgan Small Cap Blend Fund
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 13.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность VSCOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSCOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.88% | 0.33% | -4.68% | 10.51% | 4.55% | 0.43% | 16.38% | ||||||
| 2025 | 3.56% | -4.86% | -7.35% | -2.59% | 4.43% | 4.00% | 0.62% | 4.79% | 0.33% | 0.84% | 1.35% | -1.43% | 2.93% |
| 2024 | -2.75% | 7.00% | 3.15% | -6.65% | 3.11% | 0.28% | 7.64% | -1.14% | -0.19% | -1.23% | 9.66% | -7.47% | 10.28% |
| 2023 | 9.32% | -1.25% | -4.27% | -1.32% | -1.20% | 7.80% | 4.55% | -3.65% | -6.15% | -6.37% | 8.08% | 10.82% | 15.15% |
| 2022 | -8.39% | 0.41% | -0.04% | -8.56% | -0.71% | -6.83% | 10.02% | -1.53% | -8.19% | 8.96% | 1.99% | -5.82% | -19.02% |
| 2021 | 1.34% | 6.62% | 1.90% | 3.66% | -1.21% | 0.35% | -1.85% | 1.35% | -2.77% | 4.73% | -4.41% | 4.09% | 14.03% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Small Cap Blend Fund has an annualized alpha of 2.18%, beta of 1.04, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 1997.
- This fund captured 119.96% of S&P 500 Index gains and 110.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 119.96%
- Участие в снижении
- 110.15%
Комиссия
Комиссия VSCOX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSCOX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.69 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 12.34 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Blend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.47 | $0.25 | $0.07 | $0.49 | $2.02 | $0.48 | $0.66 | $6.24 | $2.72 | $3.19 | $3.22 |
Дивидендный доход | 4.87% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Blend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Blend Fund показал максимальную просадку в 59.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Small Cap Blend Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.58%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -51.12%март 2003 г. | 2y 6mo | 3y 18d | 5y 6moсент. 2000 г. - март 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -38.28%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 20d | 7mo 21dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.15%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 9mo 1d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.16%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 5d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| VSCOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -56.78% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -9.10% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.08% | -18.90% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -25.43% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -33.92% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.97% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -10.72% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.97% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSCOX
Добавьте JPMorgan Small Cap Blend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSCOX