PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCOX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCOX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		0.31%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции VSCOX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 17.57% соответственно.

VSCOX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.03%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.73%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.25%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с CMCIXVSCOX с CTSIXVSCOX с DMCRXVSCOX с FECGXVSCOX с JEPAX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий VSCOX и VHIAX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VHIAX в 1.04%.

VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

VSCOX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.76

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.08

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

3.45

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между VSCOX и VHIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и VHIAX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		5.65%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и VHIAX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCOXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-85.49%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-15.76%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-35.25%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-35.25%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-12.50%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-40.36%

+25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.93%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и VHIAX

JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеют волатильность 6.84% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCOXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.63%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

22.62%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

22.45%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

22.16%

+0.16%