Сравнение VSCOX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 0.31% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.49% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.25%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и VSMAX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
VSCOX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VSCOX
VSMAX
Сравнение VSCOX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.95 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и VSMAX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.65% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и VSMAX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -59.68% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.30% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -28.14% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -41.82% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.11% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -9.75% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.32% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и VSMAX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.84% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.82% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.61% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 21.80% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.74% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 21.54% | +0.78% |