PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCOX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCOX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		0.31%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VSCOX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 12.25% против 18.04% соответственно.

VSCOX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.03%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.73%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.25%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с CMCIXVSCOX с EMCAXVSCOX с CTSIXVSCOX с DMCRXVSCOX с ETEGX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий VSCOX и NEAGX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund

Доходность на риск

VSCOX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.14

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.71

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

4.27

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

15.19

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.14

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между VSCOX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и NEAGX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		5.65%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и NEAGX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCOXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-41.80%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.01%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-36.31%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-36.31%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-7.75%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-8.72%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и NEAGX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 6.84%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCOXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

11.64%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

19.84%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

28.93%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

24.33%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.90%

-1.58%