Сравнение VSCOX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCOX и VISGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund	0.31%	2.93%	10.28%	15.15%	-19.02%	14.03%	24.71%	30.18%	-3.27%	41.64%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-5.81%	21.78%

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.31% соответственно.

VSCOX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.03%

С начала года: 0.31%

6 месяцев: 1.13%

1 год: 12.73%

3 года*: 8.26%

5 лет*: 1.62%

10 лет*: 12.25%

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VSCOX:

VSCOX с XSVM VSCOX с VSMAX VSCOX с CMCIX VSCOX с CTSIX VSCOX с FECGX VSCOX с JEPIX VSCOX с JMSIX

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Сравнение комиссий VSCOX и VISGX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

VSCOX

JPMorgan Small Cap Blend Fund

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VSCOX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VSCOX	VISGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	0.84	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.33	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.18	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.89	1.38	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.41	5.51	-2.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VSCOX	VISGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	0.84	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.09	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.45	+0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.36	+0.03

Корреляция

Корреляция между VSCOX и VISGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и VISGX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VISGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund	5.65%	5.67%	0.93%	0.27%	2.31%	7.53%	1.91%	3.20%	38.00%	11.76%	17.41%	16.15%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и VISGX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VSCOX	VISGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.58%	-58.74%	-0.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.86%	-14.49%	+0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.51%	-38.41%	+8.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.28%	-38.70%	+0.42%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.42%	-7.54%	+0.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.72%	-11.67%	-3.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	3.63%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и VISGX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 6.84%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VSCOX	VISGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.84%	8.86%	-2.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.55%	15.70%	-3.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.73%	24.53%	-2.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.76%	23.56%	-2.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.32%	22.92%	-0.60%

Сравнение VSCOX с VISGX

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и VISGX

Сравнение доходности по годам VSCOX и VISGX

Доходность по периодам

VSCOX

VISGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VSCOX и VISGX

Доходность на риск

VSCOX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

VSCOX

VISGX

Сравнение VSCOX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VSCOX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и VISGX

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и VISGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и VISGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)