PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCOX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCOX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		0.31%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции VSCOX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 12.25% против 14.90% соответственно.

VSCOX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.03%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.73%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.25%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с CMCIXVSCOX с CTSIXVSCOX с FECGXVSCOX с JEPAXVSCOX с JEPIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий VSCOX и NESGX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund

Доходность на риск

VSCOX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.58

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.17

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.11

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

10.44

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.58

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между VSCOX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и NESGX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		5.65%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и NESGX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCOXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-50.29%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-17.27%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-50.05%

+20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-50.29%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.31%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-11.74%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.14%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и NESGX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 6.84%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCOXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

12.14%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

23.43%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

35.37%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

29.13%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

25.56%

-3.24%