Сравнение VSCOX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | -2.85% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 29.72% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции VSCOX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.89% против 21.17% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 11.89%
KSCOX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и KSCOX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
VSCOX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
VSCOX
KSCOX
Сравнение VSCOX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 0.46 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и KSCOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и KSCOX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.83% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и KSCOX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -70.09% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -24.29% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -33.10% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -47.09% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -11.01% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -14.89% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 14.84% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и KSCOX
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 5.86%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.94% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 19.48% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 28.88% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 27.74% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 25.84% | -3.54% |