Сравнение VSCOX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 0.31% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции VSCOX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 12.25% против 14.75% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.25%
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и JUEMX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
VSCOX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
VSCOX
JUEMX
Сравнение VSCOX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.66 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.99 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.67 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и JUEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и JUEMX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.65% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и JUEMX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -33.37% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -11.90% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -24.52% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -33.37% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -9.29% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -4.11% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.24% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и JUEMX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.56% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 9.55% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 18.60% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 17.41% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 18.56% | +3.76% |