Сравнение VSCOX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | -2.85% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 3.93% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 11.89%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и JMSIX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
VSCOX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
VSCOX
JMSIX
Сравнение VSCOX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.15 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 3.84 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.54 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.47 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 13.30 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.15 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.76 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.02 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и JMSIX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.83% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и JMSIX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -18.40% | -41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -1.64% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -11.39% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -18.40% | -19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -1.39% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -2.60% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 0.43% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и JMSIX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 0.77% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 1.67% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 2.59% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 3.70% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 3.85% | +18.45% |