PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCOX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCOX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		0.31%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 12.25% против 8.72% соответственно.

VSCOX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.03%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.73%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.25%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с CMCIXVSCOX с CTSIXVSCOX с DMCRXVSCOX с EMCAXVSCOX с ETEGX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий VSCOX и JHEQX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

VSCOX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.72

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.07

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.43

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.77

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между VSCOX и JHEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и JHEQX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		5.65%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и JHEQX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCOXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-18.85%

-40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-6.92%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-14.34%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-18.85%

-19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-6.19%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-2.16%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.67%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и JHEQX

JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCOXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.81%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

5.56%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

10.23%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

8.89%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

9.41%

+12.91%