Сравнение VSCOX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 0.31% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 11.17% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
VSCOX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.25%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и JEPAX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
VSCOX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
VSCOX
JEPAX
Сравнение VSCOX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.49 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.66 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и JEPAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и JEPAX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.65% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и JEPAX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -32.69% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -10.43% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -13.74% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.53% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -3.05% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.26% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и JEPAX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.15% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 6.78% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 13.79% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 11.43% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.04% | +7.28% |