PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCOX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCOX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		0.31%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции VSCOX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 12.25% против 17.50% соответственно.

VSCOX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.03%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.73%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.25%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с CMCIXVSCOX с CTSIXVSCOX с DMCRXVSCOX с EMCAXVSCOX с ETEGX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий VSCOX и HRSMX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

VSCOX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.79

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.38

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.49

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

13.94

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.79

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между VSCOX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и HRSMX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		5.65%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и HRSMX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCOXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-64.92%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.89%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-38.49%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-40.74%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-7.21%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-13.16%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и HRSMX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 6.84%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCOXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

12.35%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

21.73%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

30.18%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

27.18%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

25.82%

-3.50%