Сравнение VSCIX с VSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и VSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и VSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 0.71% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VSMSX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции VSMSX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.58% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
VSMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и VSMSX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSMSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCIX vs. VSMSX — Ранг доходности на риск
VSCIX
VSMSX
Сравнение VSCIX c VSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | VSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.20 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и VSMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и VSMSX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью VSMSX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.38% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и VSMSX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VSMSX в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -44.42% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.87% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -27.93% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -44.42% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -8.30% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -7.48% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.65% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и VSMSX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.55% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 12.75% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.62% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.55% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 23.19% | -1.66% |