PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с MXMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с MXMGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and MXMGX (Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while MXMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.38%/yr vs 9.01%/yr for MXMGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSCIX charges 0.04%/yr vs 1.02%/yr for MXMGX.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у MXMGX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции MXMGX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.01% соответственно.

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%

MXMGX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.25%
3 года*
8.28%
5 лет*
2.99%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и MXMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		2.12%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%

Correlation

The correlation between VSCIX and MXMGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1997 г.

0.88

The correlation between VSCIX and MXMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM
Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с ^GSPC

Доходность на риск

VSCIX vs. MXMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCIXMXMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.66

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.04

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

0.85

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

2.89

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCIX vs. MXMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа MXMGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCIXMXMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.66

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и MXMGX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и MXMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXMXMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-60.97%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-10.29%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-23.17%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-32.33%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-35.88%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-11.80%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.00%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и MXMGX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXMXMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.39%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.19%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

13.33%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

19.00%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.95%

+2.62%

Сравнение комиссий VSCIX и MXMGX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MXMGX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и MXMGX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MXMGX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.65%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VSCIX and MXMGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCIX has higher volatility (4.40%) compared to MXMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs MXMGX's -60.97%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и MXMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор