Сравнение VSCIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.28% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и BOSOX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
VSCIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
VSCIX
BOSOX
Сравнение VSCIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.13 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.05 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.33 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.03 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.13 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и BOSOX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и BOSOX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -51.32% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.89% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -22.36% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -36.79% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -16.07% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -7.26% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.82% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и BOSOX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.10% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 10.48% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 18.96% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.82% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 19.56% | +1.97% |